初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理核心考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在項(xiàng)目或者企業(yè)一個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)可能造成的不良影響減至最低的管理過(guò)程。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜索整理的初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理核心考點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。

　　第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

　　占比5分，易出單選題型。

　　第二章主要講述了風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境、組織和流程，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、三道防線、風(fēng)險(xiǎn)管理流程這些知識(shí)點(diǎn)。

　　2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

　　考點(diǎn)01 公司治理

　　公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托——代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。目的是解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間的矛盾和利益沖突，確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，核心是有效激勵(lì)與約束機(jī)制的建設(shè)。

　　銀行業(yè)公司治理特征：一是高杠桿性以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)性;二是高不對(duì)稱性;三是高關(guān)聯(lián)系度;四是對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度。

　　如果存在明顯疏漏，則可能顯著提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，嚴(yán)重情況下甚至造成商業(yè)銀行破產(chǎn)。(選項(xiàng)中“如果存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)的”的說(shuō)法錯(cuò)誤)

　　易考察公司治理主要內(nèi)容包括：建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制;而非董事會(huì)。

　　考點(diǎn)02 內(nèi)部控制

　　內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制度和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防御、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。

　　考點(diǎn)03 風(fēng)險(xiǎn)文化

　　風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。

　　健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)，貫穿以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，有機(jī)融合先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。

　　健康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括(1)樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念;(2)加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用;(3)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用。

　　風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力;(2)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;(3)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;(4)商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有分線，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。

　　培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)“終身事業(yè)”。

　　考點(diǎn)04 管理戰(zhàn)略

　　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。

　　商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)(①戰(zhàn)略愿景：描繪商業(yè)銀行的理想境界;②階段性戰(zhàn)略目標(biāo)：明確在未來(lái)某一時(shí)間段內(nèi)，商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、人力管理等具體領(lǐng)域希望完成的目標(biāo);③主要發(fā)展指標(biāo))和戰(zhàn)略路徑兩方面內(nèi)容。

　　戰(zhàn)略目標(biāo)決定戰(zhàn)略路徑。

　　考點(diǎn)05 風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　風(fēng)險(xiǎn)偏好(RiskAppetite)是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過(guò)程中，愿意且能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)總量。

　　商業(yè)銀行一般才用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

　　考點(diǎn)06 董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。

　　2012年6月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任。董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

　　考點(diǎn)07 監(jiān)事會(huì)

　　1、監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理蹭履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告，同時(shí)，監(jiān)事會(huì)還負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。

　　考點(diǎn)08 高級(jí)管理層

　　1、高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

　　2、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，高管層負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)。(并非董事會(huì))

　　考點(diǎn)09 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門保持充分獨(dú)立;風(fēng)險(xiǎn)管理人員與業(yè)務(wù)條線在工作場(chǎng)所等方面也不應(yīng)過(guò)度分離。

　　考點(diǎn)10 其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)

　　財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債。收益損失等情況，制定財(cái)務(wù)計(jì)劃。分配財(cái)務(wù)資源、考核財(cái)務(wù)績(jī)效，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門一般還承擔(dān)銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)。

　　法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及違規(guī)操作，對(duì)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行日常管理。

　　內(nèi)部審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用。內(nèi)部管理可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。并非內(nèi)部審計(jì)部門為銀行提供。

　　外部審計(jì)的好處之一是降低監(jiān)管成本，而非增加監(jiān)管成本。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”：第一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門);第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門;第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。

　　2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

　　考點(diǎn)11 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，識(shí)別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過(guò)程，其目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)。

　　風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)(通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì))和分析風(fēng)險(xiǎn)(深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律)兩個(gè)環(huán)節(jié)。

　　常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析的方法有：①制作風(fēng)險(xiǎn)清單(商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法);②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法;③失誤樹(shù)分析方法;④分析分解法

　　考點(diǎn)12 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。

　　隨著我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的實(shí)施，我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)始逐步采用資本計(jì)量高級(jí)方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　考點(diǎn)13 風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)/報(bào)告

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程。

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過(guò)程看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。

　　考點(diǎn)14 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制。

　　事前控制是指銀行介入某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之前制定一定的標(biāo)準(zhǔn)或方案，避免銀行介入風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)自身承受能力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或提前采取一定的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。常見(jiàn)的方法有：①限額管理——最常用;②風(fēng)險(xiǎn)定價(jià);③制定應(yīng)急預(yù)案。

　　事后控制是銀行在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)控的基礎(chǔ)上，根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，采取一系列風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)水平，從而將風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的目標(biāo)范圍以內(nèi)。常見(jiàn)的方法有：①風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移;②風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配;③提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平。

　　2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部門，Risk Adjusted Return onCapital。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源的不同，將需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)分為內(nèi)部數(shù)據(jù)(從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息)和外部數(shù)據(jù)(通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù))。

　　經(jīng)過(guò)分析和處理的數(shù)據(jù)主要分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)(是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)共享。中間數(shù)據(jù)是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)(基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果，也成為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息)。

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