2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》押題試卷及答案（三）

　　單選題：

　　1. ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。

　　A.負(fù)債流動(dòng)性

　　B.資產(chǎn)流動(dòng)性

　　C.貸款流動(dòng)性

　　D.現(xiàn)金流動(dòng)性

　　2. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于( )時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　3. 我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過( )。

　　A.75%，65%

　　B.65%，l5%

　　C.75%，25%

　　D.65%，25%

　　4. 下列關(guān)于商業(yè)銀行的幣種結(jié)構(gòu)說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.一旦本國市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)

　　B.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

　　C.商業(yè)銀行不可以完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務(wù)

　　D.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率。

　　5. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。

　　A.久期缺口

　　B.貸款缺口

　　C.融資缺口

　　D.資產(chǎn)缺口

　　6. 對(duì)于負(fù)債的流動(dòng)性來講，籌資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越( )。

　　A.弱

　　B.強(qiáng)

　　C.不變

　　D.不確定

　　7. 下列屬于測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是( )。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.貸款總額與核心存款的比率

　　C.大額負(fù)債依賴度

　　D.以上都是

　　8. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來特定時(shí)段的資金凈需求的是( )。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.融資缺口

　　D.流動(dòng)性管理

　　9. 關(guān)于核心存款的以下說法中，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)

　　B.對(duì)利率變動(dòng)不敏感

　　C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

　　D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性較差

　　10.下列對(duì)流動(dòng)性比率指標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)

　　B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

　　C.大額負(fù)債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高

　　11.流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性兩個(gè)方面。

　　A.安全、收益

　　B.總行、分行

　　C.資產(chǎn)、負(fù)債

　　D.貸款、存款

　　12.( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　13.以下指標(biāo)中( )數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。

　　A.大額負(fù)債依賴度

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與核心存款的比率

　　D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　14.下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.“借短貸長(zhǎng)”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況

　　B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日

　　C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　15.如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.300

　　B.500

　　C.600

　　D.400

　　16.下列對(duì)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)

　　B.外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部

　　C.商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道

　　D.我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)

　　17.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。

　　A.市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害

　　B.商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)

　　C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化

　　D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期

　　18.不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是( )。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.久期分析

　　D.情景分析

　　19.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對(duì)

　　20.以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是( )。

　　A.央行宣布上調(diào)利率0.3%

　　B.滬市投資收益率上漲7%

　　C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

　　D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

　　參考答案：

　　1. B[解析]資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售，所以B項(xiàng)正確。

　　2. B[解析]根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

　　3. C[解析]我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得超過25%。

　　4. C[解析]一旦本國市場(chǎng)出現(xiàn)異常波動(dòng)，如果國內(nèi)商業(yè)銀行不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付請(qǐng)求，將可能會(huì)陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，所以A項(xiàng)正確;商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，所以B項(xiàng)正確;商業(yè)銀行可以根據(jù)日常外幣儲(chǔ)蓄的需要，持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合并獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益率，所以D正確;商業(yè)銀行可以完全持有某種重要外幣用來匹配所有外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量，所以C項(xiàng)說法錯(cuò)誤。

　　5. C[解析]商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了融資缺口，所以C項(xiàng)正確。

　　6. B[解析]負(fù)債的流動(dòng)性，是指商業(yè)銀行隨時(shí)籌得所需資金的能力及成本�；I資的能力越強(qiáng)，所付的成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)。

　　7. D[解析]測(cè)量銀行流動(dòng)指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核。存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負(fù)債依賴度等，所以D項(xiàng)正確。

　　8. B[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)因資產(chǎn)、負(fù)債度表外項(xiàng)目變化所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量及期限變化進(jìn)行分析，以正確預(yù)測(cè)未來特定時(shí)段的資金凈需求的是壓力測(cè)試。

　　9.D[解析]流動(dòng)性比率指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，核心存款比例一核。存款/總資產(chǎn)，核。存款是指那些相對(duì)來說較穩(wěn)定、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也較小，所以ABC項(xiàng)正確，一般來講，核心存款比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。

　　10.C[解析]傳統(tǒng)觀念認(rèn)為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的資產(chǎn)，所以A項(xiàng)正確;易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失，所以B項(xiàng)正確;大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高。

　　11.C[解析]流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性兩個(gè)方面。

　　12.A[解析]流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，所以A項(xiàng)正確。

　　13.C[解析]貸款總額與核。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。

　　14.D[解析]商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況，所以A項(xiàng)正確;商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日，所以B項(xiàng)正確;商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以C項(xiàng)正確;商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種正常的、可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不正確。

　　15.C[解析]根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700-300=400(億元);

　　融資需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600(億元)。

　　所以答案為C。

　　16.B[解析]高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)，可以選擇外幣的流動(dòng)性管理集中在總部或分散到各分行，所以A項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模和進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道，我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)，所以CD項(xiàng)正確。

　　17.B[解析]在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)。

　　18.D[解析]D項(xiàng)情景分析是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的內(nèi)容之一，所以D項(xiàng)正確。

　　19.A[解析]流動(dòng)性危機(jī)的來源也就是流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性資金的來源，所以A項(xiàng)正確。

　　20.D[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以A項(xiàng)正確;外部市場(chǎng)因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張，所以BC項(xiàng)正確;商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，所以D項(xiàng)的說法錯(cuò)誤。

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