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2015年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前沖刺題
一、判斷題
1.商業(yè)銀行的核心資本不包括少數股權。( )
A.正確
B.錯誤
2.對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的內部損失數據。( )
A.正確
B.錯誤
3.用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數據。( )
A.正確
B.錯誤
4.提交給管理層的風險報告中，關于風險評估結果通常有風險圖和風險表兩種展示方式.兩者沒有優(yōu)劣之分，關鍵在于高級管理層的偏好。( )
A.正確
B.錯誤
5.商業(yè)銀行是經營貨幣和風險的機構。( )
A.正確
B.錯誤
6.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶借用風險事前分析的一項重要內容。( )
A.正確
B.錯誤
7.分散投資可以在一定程度上消除部分系統風險。( )
A.正確
B.錯誤
8.操作風險越大，預期收益越高。( )
A.正確
B.錯誤
9.違約概率是事后反饋的結果。( )
A.正確
B.錯誤
10.實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。( )
A.正確
B.錯誤
11.公允價值是指交易時資產或債權的市場價值。( )
A.正確
B.錯誤
12.政府的監(jiān)管會在一定程度上阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展。( )
A.正確
B.錯誤
13.分散型的商業(yè)銀行需要建立完善的風險管理部門。( )
A.正確
B.錯誤
14.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念是信用風險管理的內容。( )
A.正確
B.錯誤
15.銀行可以用久期缺口來測量其資產和負債的匯率風險。( )
A.正確
B.錯誤
16.信用風險具有明顯的系統性風險特征。( )
A.正確
B.錯誤
17.違約概率是事后檢驗的結果。( )
A.正確
B.錯誤
18.貸款五級分類主要用于貸前審批。( )
A.正確
B.錯誤
19.CreditMonitor模型認為.企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產價值的看漲期權。( )
A.正確
B.錯誤
20.市場風險具有明顯的非系統性特征。( )
A.正確
B.錯誤
二、單項選擇題
21.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于( )。
A.資產負債風險管理模式階段
B.資產風險管理模式階段
C.全面風險管理模式階段
D.負債風險管理模式階段
22.下列關于流動性風險的說法，不正確的是( )。
A.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
B.如果商業(yè)銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動性危機
C.流動性風險形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風險
D.流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平
23.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為( )。
A.11.11%
B.11.22%
C.12.11%
D.12.22%
24.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。
A.企業(yè)的資產規(guī)模
B.企業(yè)的目標
C.全面風險管理要素
D.企業(yè)的各個層級
25.以下選項中.屬于商業(yè)銀行對于信用風險加權資產的計算方法的是( )。
A.標準法
B.內部模型法
C.基本指標法
D.高級計量法
26.下列關于操作風險的說法，不正確的是( )。
A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域
B.操作風險具有普遍性和非盈利性。不能給商業(yè)銀行帶來盈利
C.操作風險是商業(yè)銀行所不可避免的
D.操作風險包括法律風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險
27.( )是商業(yè)銀行風險管理委員會對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。
A.風險識別/分析
B.風險控制/緩釋
C.風險計量/評估
D.風險監(jiān)測/報告
28.下列關于風險的說法中錯誤的是( )。
A.信用風險具有明顯的非系統性風險特征
B.操作風險不能給商業(yè)銀行帶來盈利
C.流動性風險是一種多維風險
D.國家風險不會使個人遭受損失
29.對于操作風險加權資產，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括( )。
A.標準法
B.基本指標法
C.內部模型法
D.高級計量法
30.以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是( )。
A.公開儲備
B.重估儲備
C.普通貸款儲備
D.混合性債務工具
31.以下關于收益的說法中，錯誤的是( )。
A.絕對收益是實際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式
B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式
C.百分比收益率是很多報表中記錄的數據
D.絕對收益是投資成果的直接反映
32.內部審計的主要內容不包括( )。
A.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況
B.內部控制的健全性和有效性
C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動
D.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
33.《巴塞爾新資本協議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術。
A.低級風險量化
B.中級風險量化
C.高級風險量化
D.以上均不正確
34.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決( )關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。
A.利益一風險
B.權利一責任
C.權利一義務
D.委托一代理
35.( )是RAROC基礎的重要組成部分。
A.風險管理信息系統
B.對現場經理傳遞信息的合適的激勵
C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動
D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統
36.( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風險管理流程
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行內部控制
D.商業(yè)銀行信息系統安全管理
37.在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是( )。
A.最高風險管理委員會
B.監(jiān)事會
C.財務控制部門
D.風險管理部門
38.( )是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。
A.識別風險
B.分析風險
C.感知風險
D.制作風險清單
39.風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( )。
A.風險管理理念
B.風險管理人員
C.風險管理知識
D.風險管理制度
40.負責對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是( )。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.風險管理委員會
D.風險管理部門
41.風險管理部門與( )之間的密切合作是實現商業(yè)銀行平衡風險與收益戰(zhàn)略的重要基石。
A.財務控制部門
B.內部審計部門
C.法律/合規(guī)部門
D.外部監(jiān)督部門
42.風險管理的第二道防線是( )。
A.風險管理制度
B.風險管理職能部門
C.前臺業(yè)務人員
D.內部審計
43.綜合評級是在匯總CAMEls六大要素評級結果的基礎上得出的，評級結果以1～5級表示，數字越大表明( )。
A.級別越高
B.級別越低
C.監(jiān)管關注程度越低
D.受信任程度越高
44.A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元.利息費用為500萬元.則該公司的利息償付比率為( )。
A.5
B.6
C.7
D.8
45.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A.查詢法院的個人客戶信用記錄
B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄
C.中國人民銀行個人征信系統
D.從個人客戶單位購買客戶的信息
46.計入附屬資本的重估儲備不得超過重估儲備總額的( )。
A.20%
B.50%
C.70%
D.100%
47.A銀行2010年年初共有關注類貸款600億元，在2010年年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關注類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.25%
C.50%
D.100%
48.客戶風險的內生變量指標中.公司治理結構和存貨周轉率分別屬于( )。
A.基本面指標和財務指標
B.基本面指標和基本面指標
C.財務指標和基本面指標
D.財務指標和財務指標
49.A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為( )。
A.1.25
B.1.15
C.1
D.0.9
50.某企業(yè)由于財務印章被盜用.導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于( )類別。
A.人員因素
B.內部流程
C.系統缺陷
D.外部事件
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