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2015銀行業(yè)初級《風(fēng)險管理》沖刺模擬題
一、單項選擇題(本類題共90小題，每題0.5分，共45分。每小題的四個選項中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分)
(1)外匯()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A. 缺口分析
B. 敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
(2)下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是()。
A. 交易限額
B. 風(fēng)險限額
C. 止損限額
D. 單一客戶限額
(3)利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和()。
A. 期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險
B. 期權(quán)性風(fēng)險
C. 流動性風(fēng)險
D. 價格風(fēng)險
(4)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為()。
A. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
B. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
(5)商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。
A. 安全性
B. 流動性
C. 收益性
D. 風(fēng)險性
(6)下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?()
A. 存貨周轉(zhuǎn)率變小
B. 顯示陳舊存貨的證據(jù)
C. 流動資產(chǎn)比例大幅下降
D. 業(yè)務(wù)性質(zhì)變化
(7)健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容?()
A. 樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B. 完善激勵約束機制
C. 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D. 以上都是
(8)內(nèi)部欺詐是指()。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B. 員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C. 商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險
D. 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
(9)下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是()。
A. 為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸
B. 記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C. 銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合
D. 銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
(10)CAP曲線以客戶累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別作出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。
A. 違約客戶累計百分比
B. 違約客戶數(shù)量
C. 正�？蛻衾塾嫲俜直�
D. 正常客戶數(shù)量
(11)參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用()。
A. 申請評分
B. 行為評分
C. 信用局評分
D. 利潤評分
(12)當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。
A. 被完全剔除
B. 仍全部保留
C. 部分保留
D. 部分剔除
(13)銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全的內(nèi)容不包括()。
A. 病毒防護
B. 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全
C. 內(nèi)網(wǎng)訪問控制
D. 外網(wǎng)物理隔離
(14)()是指在對商業(yè)銀行財務(wù)報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。
A. 交易風(fēng)險
B. 市場風(fēng)險
C. 經(jīng)濟風(fēng)險
D. 折算風(fēng)險
(15)市場約束是資本監(jiān)管的三大支柱之一，其運作機制主要是依靠()的利益驅(qū)動。
A. 監(jiān)管機構(gòu)
B. 利益相關(guān)者
C. 高級管理層
D. 風(fēng)險管理部門
(16)這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計專家，因為該方法所選取的指標(biāo)和每項指標(biāo)的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性。這是對()的評價。
A. 內(nèi)部衡量法
B. 基本指標(biāo)法
C. 積分卡法
D. 標(biāo)準(zhǔn)法
(17)某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為()年。
A. 1
B. 1.5
C. 1.91
D. 2
(18)()用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。
A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠桿比率
D. 流動比率
(19)下列不屬于CAMELS評級六大要素的是()。
A. 市場風(fēng)險敏感度
B. 管理質(zhì)量
C. 盈利
D. 資產(chǎn)負(fù)債率
(20)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。
A. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B. 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債管理
C. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
D. 全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理
(21)公司資本制度要求，公司增加或減少注冊資本，須由股東大會作出決議，并由代表()以上表決權(quán)的股東通過。
A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3
(22)下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是()。
A. 評價主體是商業(yè)銀行
B. 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險
C. 評價結(jié)果是信用等級和違約概率
D. 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小
(23)銀行必須對外部數(shù)據(jù)配合采用()，求出嚴(yán)重風(fēng)險事件下的風(fēng)險暴露。
A. 事后檢驗
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 壓力測試
(24)下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是()。
A. 國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險可以認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險
D. 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中
(25)下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是()。
A. 一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度
B. 對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)
C. 商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查
D. 授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率
(26)關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。
A. 在合成債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
B. 在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
C. 在合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券
D. 在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券
(27)貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括()。
A. 分散風(fēng)險
B. 實現(xiàn)利益共享
C. 實現(xiàn)資產(chǎn)多元化
D. 增加收益
(28)風(fēng)險識別的主要方法不包括()。
A. 失誤樹分析法
B. 專家調(diào)查列舉法
C. 專家預(yù)測法
D. 分解分析法
(29)隨機變量X的概率分布表如下： 則隨機變量x的期望值是()。
A. 5.8
B. 6.0
C. 4.0
D. 4.8
(30)股票A的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股股票A�，F(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。
A. -1.8
B. 0
C. 5
D. 10
(31)銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋()。
A. 預(yù)期損失
B. 非預(yù)期損失
C. 極端損失
D. 違約損失
(32)根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于()。
A. 操作風(fēng)險
B. 戰(zhàn)略風(fēng)險
C. 國家風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險
(33)泰勒展式的近似效果()。
A. 與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點的距離無關(guān)
B. 與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點的距離有關(guān)
C. 與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點的距離均無關(guān)
D. 與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點的距離均有關(guān)
(34)銀監(jiān)會提出的銀行業(yè)監(jiān)管理念不包括()。
A. 管法人
B. 管風(fēng)險
C. 管內(nèi)控
D. 管存款
(35)《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。
A. 100%、25%
B. 75%、35%
C. 65%、25%
D. 50%、35%
(36)金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險，這屬于金融市場的()功能。
A. 貨幣資金融通
B. 風(fēng)險分散與風(fēng)險管理
C. 資源配置
D. 經(jīng)濟調(diào)節(jié)
(37)某銀行2010年的銀行資本為1000億元，計劃2011年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為()億元。
A. 5
B. 45
C. 50
D. 55
(38)下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是()。
A. 我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施
B. 我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C. 資本充足率=(資本×扣除項)/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D. 核心資本充足率=(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
(39)黃金價格波動屬于()。
A. 期權(quán)性風(fēng)險
B. 利率風(fēng)險
C. 匯率風(fēng)險
D. 商品價格風(fēng)險
(40)()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。
A. 馬柯維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
B. 夏普提出的CAPM模型
C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D. 羅斯提出套利定價理論
(41)最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指()。
A. 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
B. 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
C. 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致
D. 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致
(42)金融風(fēng)險是指()。
A. 損失的大小
B. 損失的分布
C. 損失的不確定性
D. 風(fēng)險的不確定性
(43)下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是()。
A. 6個月1IBOR增加500個基點
B. 信用價差增加300個基點
C. 正常經(jīng)營狀況
D. 主要貨幣相對于美元升值15%
(44)下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。
A. 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B. 核心存款比例
C. 易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
(45)監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和其他監(jiān)事組成，其中外部監(jiān)事的人數(shù)不得少于()名。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
(46)下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。
A. 留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同
B. 留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金：留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用
C. 留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
D. 留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
(47)巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進行事后檢驗，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過()來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。
A. 設(shè)定附加因子
B. 提高風(fēng)險系數(shù)
C. 設(shè)定乘數(shù)因子
D. 提高置信水平
(48)某商業(yè)銀行董事會明確定位該銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面1臨流動性風(fēng)險。這是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。
A. 聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險
B. 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
C. 市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險
(49)()涵蓋了一般性操作風(fēng)險、操作性法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險，但不包括環(huán)境法律風(fēng)險和其他的外部事件風(fēng)險。
A. 合規(guī)風(fēng)險
B. 流動性風(fēng)險
C. 國家風(fēng)險
D. 戰(zhàn)略風(fēng)險
(50)商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括()。
A. 因果關(guān)系分析
B. 風(fēng)險價值法
C. 敏感性分析
D. 情景分析
(51)根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6%、0.6%，則3年的累計死亡率為()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
(52)商業(yè)銀行財務(wù)管理的基本觀念和理論是()。
A. 貨幣時間價值和投資風(fēng)險價值
B. 投資風(fēng)險價值和資金價值
C. 資金價值
D. 股東價值
(53)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重系數(shù)是()。
A. 0、20%、50%、100%
B. 10%、70%
C. 0、50%、100%
D. 0、25%、50%、100%
(54)從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為()。
A. 40%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
(55)某銀行2011年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2011年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。
A. 7%
B. 8%
C. 9.8%
D. 9%
(56)擔(dān)保業(yè)務(wù)計人外匯敞口頭寸的條件不包括()。
A. 以外幣計值
B. 可能被動使用
C. 數(shù)額較大
D. 不可撤銷
(57)下列可以作為抵押財產(chǎn)的是()。
A. 正在建造的建筑物、船舶
B. 土地所有權(quán)
C. 醫(yī)院設(shè)備
D. 大學(xué)教學(xué)樓
(58)根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是()。
A. 違約概率
B. 違約損失率
C. 違約風(fēng)險暴露
D. 違約期限
(59)以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述，正確的是()。
A. 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B. 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系
C. 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D. 以上都正確
(60)()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。
A. 資金交易業(yè)務(wù)
B. 柜臺業(yè)務(wù)
C. 個人信貸業(yè)務(wù)
D. 代理業(yè)務(wù)
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