銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題

　　為了減少損失，實(shí)現(xiàn)效益最大化，銀行必須采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。 風(fēng)險(xiǎn)控制的四種基本方法是：風(fēng)險(xiǎn)回避、損失控制、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)保留。以下是小編整理的銀行從業(yè)人員資格證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》的模擬試題，希望對(duì)大家有所幫助

　　1.在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，( 　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　【答案】C

　　2.( 　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　【答案】A

　　3.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( 　　)。

　　A.開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋

　　【答案】D

　　4.( 　　)又稱(chēng)為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　【答案】B

　　5.企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為9000萬(wàn)元，利息費(fèi)用為3000萬(wàn)元，則其利息保障倍數(shù)為( 　　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　【答案】D

　　6.CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的( 　　)。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　【答案】A

　　7.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是( 　　)。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確.

　　【答案】D

　　8.假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是( 　　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　【答案】A

　　9.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是( 　　)。

　　A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　【答案】A

　　10.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( 　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　【答案】C

　　11.某銀行2013年年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為800億元，期初正常類(lèi)貸款期間因回收減少了600億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為( 　　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　【答案】C

　　12.資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是( 　　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷(xiāo)售收入一銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入]×100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)×100%

　　【答案】B

　　13.以下不屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)是( 　　)。

　　A.保證人的資格

　　B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的設(shè)立動(dòng)機(jī)

　　【答案】C

　　14.客戶評(píng)級(jí)中.違約概率的估計(jì)包括以下( 　　)兩個(gè)層面。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　【答案】D

　　15.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于( 　　)。

　　A.項(xiàng)目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　【答案】A

　　16.商業(yè)銀行的零售存款是( 　　)。

　　A.來(lái)源集中.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　D.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　【答案】B

　　17.用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是( 　　)。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動(dòng)比率

　　D.盈利能力比率

　　【答案】B

　　18.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( 　　)。

　　A.信用評(píng)分模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　B.專(zhuān)家系統(tǒng)的突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

　　C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　【答案】A

　　19.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的一般限度是( 　　)。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.100%

　　D.150%

　　【答案】D

　　20.交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，( 　　)。

　　A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

　　B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加.出現(xiàn)定價(jià)困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　【答案】D

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