2017銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題
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單選題
1.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
2.( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B.商業(yè)銀行公司治理
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
3.關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說(shuō)法不正確的是( )
A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段
C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略
D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度
4.( )是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì)。
A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
C.感知風(fēng)險(xiǎn)
D.分析風(fēng)險(xiǎn)
5.對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)( )來(lái)索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。
A.合理評(píng)估 評(píng)估
B.合理評(píng)估 定價(jià)
C.財(cái)務(wù)分析
6.作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法指標(biāo)的是( )
A.違約頻率
B.違約概率
C.不良率
D.違約率
7.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是( )
A.流動(dòng)性
B.盈利性
C.資本化程度
D.杠桿比率
8.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的( )而產(chǎn)生的。
A.利息波動(dòng)
B.匯率波動(dòng)
C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.幣種不匹配
9.交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的( )
A.美元
B.歐元
C.所有金融工具
D.可以自由交易的金融工具和商品頭寸
10.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按照( )計(jì)價(jià)。
A.市場(chǎng)價(jià)格
B.模型定價(jià)
C.歷史成本
D.預(yù)期價(jià)格
參考答案：
1.B【解析]Credit Metrics模捌本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。
Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Credit Protfolio View模型比較適用于投機(jī)類(lèi)型的借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因索的變化更敏感。Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率。
2.B【解析】商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。
3.A【解析】先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，故選項(xiàng)A錯(cuò)誤。
4.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：前者是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。
5.D【解析】對(duì)于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)，在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)定價(jià)來(lái)索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。
6.B【解析】銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，須自行估計(jì)違約概率(PD)和違約損失率(LGD)。
7.C【解析】Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素包括：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。
8.D【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。
9.D【解析】銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶(hù)資產(chǎn)和交易賬戶(hù)資產(chǎn)兩大類(lèi)，交易賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)其他賬目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。
10.C【解析】銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)日通常按照歷史成本計(jì)價(jià)。
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