2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化練習(xí)

　　理想的風(fēng)險(xiǎn)管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過程，使當(dāng)中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較低的事情則押后處理。接下來小編為大家編輯整理了2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化練習(xí)，想了解更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

　　單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，(　)通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A.Risk Ca1c模型

　　B.Credit Monitor模型

　　C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　D.死亡率模型

　　2.如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。

　　A.5%

　　B.6.25%

　　C.5.5%

　　D.5.75%

　　3.商業(yè)銀行公司治理的核心是(　)。

　　A.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

　　B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

　　C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.保證股東利益最大化

　　D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下.通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督

　　4.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)(　)之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

　　A.股東

　　B.關(guān)聯(lián)方

　　C.股東與高級(jí)管理層

　　D.董事會(huì)與高級(jí)管理層

　　5.客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是(　)。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

　　C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家判斷法

　　D.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

　　6.遠(yuǎn)期匯率反應(yīng)了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括(　)。

　　A.即期匯率

　　B.兩種貨幣之間的匯率差

　　C.期限

　　D.兩種貨幣之間的利率差

　　7.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù).計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率.即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款.從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　8.以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是(　)。

　　A.外部違約經(jīng)驗(yàn)

　　B.內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)

　　C.映射外部數(shù)據(jù)

　　D.統(tǒng)計(jì)違約模型

　　9.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是(　)。

　　A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.失誤樹分析法

　　D.分解分析法

　　10.某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng).申請(qǐng)貸款額度為500萬元.期限為1年，到期支付貸款

　　本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為(　)。

　　A.7.54%

　　B.8.39%

　　C.6%

　　D.12%

　　11.若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000.美元負(fù)債6500.銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500.買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為(　)。

　　A.多頭1500

　　B.空頭1 500

　　C.多頭2300

　　D.空頭700

　　12.不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是(　)。

　　A.公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值

　　13.A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為5萬元.則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　)。

　　A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會(huì)超過5萬元

　　B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會(huì)超過5萬元

　　C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會(huì)超過5萬元

　　D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會(huì)超過5萬元

　　14.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法.應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的(　)。

　　A.外部監(jiān)管

　　B.員工培訓(xùn)

　　C.內(nèi)部控制

　　D.職責(zé)分工

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.賬面資本即所有者權(quán)益.是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

　　B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

　　C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

　　16.(　)是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

　　D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

　　17.信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括(　)。

　　A.RiskCalc模型

　　B.KMV的Credit Monitor模型

　　C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　D.死亡率模型

　　E.風(fēng)因果分析模型

　　18.(　)限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.總頭寸

　　B.凈頭寸

　　C.風(fēng)險(xiǎn)

　　D.止損

　　19.假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞El頭寸為(　)。

　　A.830

　　B.910

　　C.80

　　D.1740

　　20.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)會(huì)面臨(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

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