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期貨從業(yè)筆記：外匯期貨套利
外匯期貨套利交易是指交易者根據(jù)不同市場(chǎng)、期限或幣種間的理論性?xún)r(jià)差的異常波動(dòng)，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩種相關(guān)的外匯期貨合約，以期價(jià)差朝有利方向變化后將手中合約同時(shí)對(duì)沖平倉(cāng)而獲利的交易行為。外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨幣種套利等類(lèi)型。下面就一起來(lái)欣賞由yjbys考試網(wǎng)小編為大家提供的期貨從業(yè)筆記：外匯期貨套利。
(一)外匯期現(xiàn)套利
外匯期現(xiàn)套利，即在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過(guò)賣(mài)出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來(lái)達(dá)到獲利的目的。
外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、中央結(jié)算公司收取的過(guò)戶(hù)費(fèi)等買(mǎi)賣(mài)期貨產(chǎn)生的費(fèi)用。
在場(chǎng)內(nèi)交易的交易成本也是支付給外匯交易商的傭金和其他一些費(fèi)用，但是在做市商處交易的交易成本就是點(diǎn)差，即買(mǎi)賣(mài)價(jià)差。
(二)外匯期貨跨期套利
外匯期貨跨期套利，是指交易者同時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價(jià)差朝有利方向發(fā)展后平倉(cāng)獲利的交易行為。
外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
1、買(mǎi)入近期月份的外匯期貨合約的同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式為牛市套利。
2、賣(mài)出近期月份的外匯期貨合約同時(shí)買(mǎi)入遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約進(jìn)行套利盈利的模式為熊市套利。
3、外匯期貨的蝶式套利是由一個(gè)共享居中交割月份的一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利的跨期套利組合。
具體操作方法是：交易者買(mǎi)入(或賣(mài)出)近期月份合約，同時(shí)賣(mài)出(或買(mǎi)入)居中月份合約并買(mǎi)入(或賣(mài)出)遠(yuǎn)期月份合約。其中，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。
(三)外匯期貨跨幣種套利：相同交割月，同一交易所，不同幣種之間
(四)外匯期貨跨市場(chǎng)套利
外匯期貨跨市場(chǎng)套利是指交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買(mǎi)入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣(mài)出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。
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