精選銀行從業(yè)資格考試試題
銀行從業(yè)人員資格試題
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
單項(xiàng)選擇題
1. ( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一
A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.資產(chǎn)盈利
2. 證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個(gè)模式階段?( )
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
3. 下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn) B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn) D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
4. 在市場風(fēng)險(xiǎn)中尤為重要的是( )。
A.股票風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)
5. 由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)
6. ( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)對沖
7. 隨機(jī)變量x的概率分布表如下：則隨機(jī)變量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識和自覺性。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
9.根據(jù)國家風(fēng)險(xiǎn)的分類，( )是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.社會風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法的說法不正確的是( )。
A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識 B.改善公司的治理
C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備 D.無法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序 11.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。
A.損失結(jié)果B.風(fēng)險(xiǎn)事故C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的有( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對換C.風(fēng)險(xiǎn)集中D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為( )。
A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量 B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量
C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量
14.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。
A.35% B.33% C.34% D.23%
15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
16.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于下列( )階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
17.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。
A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)
18.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
19.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為( )。
A.缺口分析和盈利分析B.缺缺口分析和久期分析C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析D.久期分析和盈利分析
20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對沖說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)對沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定 21.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
22.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在( )區(qū)間的概率約為68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
23.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利
24.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
25.下列關(guān)于事件的說法，錯(cuò)誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
B.概率是對不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的
D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
26.關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是( )。
A.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動存在國家風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國家的行為引起的 D.個(gè)人一般不會遭受國家風(fēng)險(xiǎn)
27.對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用( )來轉(zhuǎn)移。
A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險(xiǎn)手段D.沖減利潤
28.國家風(fēng)險(xiǎn)是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人
29.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有( )。
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求
30.正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱
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