風險控制指數(shù)的發(fā)展前景

　　風險控制指數(shù)是一種較為復雜的動態(tài)資產(chǎn)配置策略，常常結(jié)合杠桿、反向和多空加權(quán)方式，對指數(shù)整體的波動率水平進行控制，進而實現(xiàn)一定風險控制下的組合收益。通常，風險控制的方式有最大化Sharp比率、最大化收益與風險率比值、基于目標波動率和實際波動率水平來確定杠桿權(quán)重等。

　　從我國指數(shù)發(fā)展來看，目前絕大部分指數(shù)都是基于收益的指數(shù)，但是，隨著金融全球化和資本流動的全球加強，國際金融市場更多的呈現(xiàn)聯(lián)動特征，這也就必然導致指數(shù)的波動性或者說風險水平會加強，而且策略指數(shù)在追求高收益的同時不可避免的承擔更高的風險，從這一點來看，開發(fā)風險控制指數(shù)是未來指數(shù)發(fā)展的大趨勢。

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